IBI закрывает паевой фонд, разработанный с экономистом Даном Ариэли

Инвестиционный дом IBI закрывает паевой фонд, запущенный в партнерстве с исследователем поведенческой экономики проф. Даном Ариэли, после того как он показал нулевую доходность за последние пять лет и аккумулировал активы всего на 2 миллиона шекелей. Компания объявила о ликвидации фонда IBI D.A. Model, запущенного в 2018 году и основанного на инвестиционной модели, разработанной Ариэли и его исследовательской группой. Ликвидация вступит в силу 25 ноября.

Результаты и инвестиционная стратегия

Согласно отчету, фонд управляет всего 2 миллионами шекелей и взимает комиссию за управление в размере 1,35%. С начала года фонд принес доходность 7,2%, по сравнению с ростом индекса S&P 500 на 12,35%. За последние пять лет фонд потерял 0,7% своей стоимости, в то время как индекс S&P 500 взлетел на 70,2%. Инвестиционная политика фонда строилась на теории о том, что можно выявлять компании с потенциалом долгосрочного бизнес-успеха через анализ их человеческого капитала на основе базы данных сотен публичных компаний, главным образом в США.

Репутационный контекст и закрытие

Дан Ариэли является одним из самых известных израильских исследователей в области поведенческой экономики и профессором американского университета Дьюк. За последний год репутация Ариэли пострадала после того, как исследование, опубликованное им 24 года назад в научном журнале, было отозвано из-за несоответствий в данных. В IBI сообщили: «Инвестиционная модель и коммерческие аспекты фонда оценивались на протяжении определенного периода. После того как деятельность фонда не развивалась так, как ожидалось, компания приняла решение о его закрытии».

Инвестиционная модель и коммерческие аспекты фонда оценивались на протяжении определенного периода. После того как деятельность фонда не развивалась так, как ожидалось, компания приняла решение о его закрытии.