«Результаты впечатляющие»: биржевой фонд на основе данных TipRanks выходит на Уолл-стрит
В США запущен биржевой фонд RANK, созданный на основе данных израильской компании TipRanks. Фонд включает 50 акций из индекса S&P 500 с наибольшим числом рекомендаций «покупать» и выраженным ценовым импульсом.
Компания TipRanks, специализирующаяся на финансовых аналитических данных, на прошлой неделе дебютировала на рынке биржевых фондов (ETF) в США, запустив свой первый фонд на основе собственных алгоритмов. Компания была основана в 2012 году Ури Гринбаумом и Гиладом Гатом как сервис для оценки надежности аналитических рекомендаций, со временем расширив деятельность до предоставления комплексной финансовой аналитики для инвесторов. Около двух лет назад контроль над TipRanks перешел к сингапурской корпорации Prytek при оценке бизнеса в 200 миллионов долларов.
Новый биржевой фонд, запущенный в Нью-Йорке под тикером RANK, получил название Defiance KSM TipRanks Analyst ETF. Проект реализован в сотрудничестве с компанией VettaFi (принадлежащей оператору фондовой биржи TMX, который в 2024 году приобрел израильскую компанию по составлению индексов Index Янива Кониса) и управляющей компанией Defiance ETFs.
Ури Гринбаум, генеральный директор и соучредитель TipRanks, рассказал «Глобс»: «Два года назад мы объединились с компанией Index, создающей индексы для глобального рынка. Проанализировав наши данные, они обнаружили, что если взять 100 акций из индекса S&P 500 с самым высоким рейтингом аналитиков, а из них выбрать 50 с наиболее выраженным позитивным импульсом, то можно превзойти показатели самого индекса».
Аналогичный фонд был запущен в Израиле компанией «Кесем» около двух лет назад. По словам Гринбаума, «результаты впечатляющие: индекс обошел S&P 500 на 24%». Согласно данным TipRanks, индекс, лежащий в основе этого фонда, показал доходность 34,6% с начала года по сравнению с 10% у S&P 500. За трехлетний период доходность составила около 156% против 75% у эталонного индекса. На текущий момент под управлением трех фондов «Кесем», использующих информацию TipRanks, находится почти 109 миллионов шекелей.
Инсайты для розничных инвесторов
Индекс, на котором базируется новый американский ETF, отбирает 100 акций из S&P 500 с наибольшим количеством рекомендаций «покупать». Затем проводится анализ импульса — сравнение текущей цены акции с долгосрочными средними значениями — для выбора 50 наиболее перспективных бумаг. Активы взвешиваются по капитализации (с учетом ограничений по отдельным акциям и секторам), а состав индекса пересматривается ежеквартально. TipRanks подчеркивает, что модель сочетает преимущества активного и пассивного инвестирования: рекомендации аналитиков выступают активным компонентом, а автоматическое обновление — пассивным.
Акции чипмейкеров в лидерах
В своем заявлении Гринбаум отметил: «Мы верим, что розничные инвесторы заслуживают тех же инновационных инструментов, что и ведущие хедж-фонды мира. Биржевой фонд RANK призван отфильтровать рыночный шум и дать инвесторам четкий, систематический способ следовать за убедительными идеями Уолл-стрит».
Согласно данным сайта Defiance, в пятерку крупнейших активов фонда RANK входят розничная сеть Walmart (вес около 6%), производитель чипов Micron, технологический гигант Amazon, оборонная компания GE Aerospace и Applied Materials. Учитывая позитивный импульс в секторе полупроводников, в десятку лидеров также вошли Nvidia, Lam Research и Broadcom.
В интервью «Глобс» два года назад Гринбаум пояснил, что идея создания TipRanks возникла после неудачной инвестиции, сделанной на основе рекомендации аналитика. «Я просматривал множество статей и рекомендаций, проверяя судьбу упомянутых акций. Оказалось, что даже в период растущего рынка большинство рекомендаций были некачественными. Это заставило меня задуматься о том, насколько компетентны авторы подобных прогнозов», — заключил он.
